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标的单日反弹近3%，市场情绪依旧乐观
兴业期权水晶球20170525
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：6分（中性偏乐观预期）
目标日期：2017.5.26（周五）
简明观点：期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率较高，且认购认沽成交比处于高位，整体而言市场情绪相对乐观，小明对标的后市走势持中性偏乐观预期。
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市场回顾
上个交易日期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交比和虚值认购期权斜率依然较高，另一方面两指标边际上都出现了明显的负向变动，整体而言市场情绪相对均衡。从标的日内走势来看，早盘开盘后低开高走，全天呈现持续上涨的态势，最终标的涨幅达到2.96%，50指数上涨2.74%，标的走势高于水晶球指数的预期。
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短期判断
截止到周四市场收盘，兴业期权水晶球择时指标转为6分（中性偏乐观预期），期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率较高，且认购认沽成交比处于高位，整体而言市场情绪相对乐观，小明对标的后市走势持中性偏乐观预期。
附表
特别说明：自2017年5月4日起，水晶球策略择时因子有所调整，统计数据已调整至最新策略，以供参考！
详情请参阅相关研究报告，或联系兴业证券金融工程研究团队。
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