私募月报：8月新备案产品数创近5个月新高

[2017-09-17 18:56] 来源：中国经济网编辑：张璠阅读量：9451

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导读： 一、私募行业业绩概览1、私募行业分策略业绩表现8月市场维持稳健上涨态势,前期表现不佳的创业板本月反弹较多,上证综指全月上涨2.68%,创业板大幅反弹6.51%。从本月市场的结构性特征来看,周期行业比较活跃,钢铁和有色金属行业涨幅居于前五,钢......

一、私募行业业绩概览

1、私募行业分策略业绩表现

8月市场维持稳健上涨态势,前期表现不佳的创业板本月反弹较多,上证综指全月上涨2.68%,创业板大幅反弹6.51%。从本月市场的结构性特征来看,周期行业比较活跃,钢铁和有色金属行业涨幅居于前五,钢铁行业月涨幅达7.09%。此外,计算机、通信、非银金融、食品饮料等行业依然表现不错,涨幅居首的计算机行业8月收益为8.96%,8月仅家用电器行业小幅下跌0.53%。受A股市场带动,本月与A股市场相关度较高的股票策略表现较好,月收益在2%以上。

债市方面,8月整体供给下降,利率延续7月的横盘震荡格局。截至8月末,除了1年期国债较7月末稍有所下行(下行1BP)之外,1年期国开债、10年期国债/国开债以及超长期利率债收益率均较7月末有所上行。8月,信用债整体收益率也呈整体上行态势。受此影响,债券策略8月平均收益仅为0.66%。

期货市场方面,受环保检查、限产政策和需求向好的多重刺激,8月商品市场整体波动率有显著上升。在经济基本面与市场的博弈下,各品种走势出现分化。市场对于未来几个月商品供需紧缺的预期急剧升温,显著推升了黑色商品的现货和期货价格。农产品除白糖有温和上涨趋势外,其他品种都处于无序震荡状态。在此行情下,本月期货策略延续了7月亮眼的业绩,其中,主观期货策略月度收益2.92%,表现略优于程序化期货,位居各策略榜首。

整体来看,8月私募行业平均收益为1.96%,今年以来私募行业平均收益为6.49%。

2、规模以上业绩私募表现

据格上研究中心统计结果显示,规模以上股票策略私募机构中,景林资产旗下股票策略产品今年以来平均收益为38.07%,业绩继续蝉联股票策略规模以上机构榜首。此外,就8月收益来看,望正资产旗下的“望正鹏辉”本月收益依然优于同行业规模以上机构代表产品。

债券策略中,暖流资产旗下债券产品今年以来平均收益为9.23%,继续位列债券策略规模以上机构榜首。值得注意的是,暖流资产的代表产品“暖流债券1号”8月单月收益表现亮眼,以高于第二位5%的收益位列该策略规模以上机构代表产品单月收益榜首。

在量化型私募机构中,白鹭资管旗下产品以36.06%的平均收益在量化策略规模以上机构中排名靠前。从规模以上机构代表产品单月收益来看,思勰投资旗下的“思瑞2号”8月表现亮眼,位居榜首。

根据中国基金业协会相关办法,不得公开宣传私募产品收益,如需查看完整版业绩表现,请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

二、私募产品情况

1、本月新备案证券类私募产品环比增加38.67% ,创近5个月来新高

据格上研究中心统计,8月证券类私募产品的备案数量为1169只,环比增加38.67%,同比下降39.02%。8月备案的产品中有65.53%的产品为当月刚成立的新产品,近两个月新成立的产品占比94.70%。

据格上研究中心数据显示,与前几个月相比,8月当月成立且当月完成备案的产品数量明显增长。8月新备案的产品中,当月成立且当月完成备案的产品达766只,相较于7月的546只增加40%。

2、百亿级私募8月新备案产品环比增加122.22%,景林新备案5只产品全为当月成立

格上研究中心数据显示,8月共有20家百亿级私募有新产品备案,共备案产品60只,相较上月增加33只。其中合晟资产备案产品数量最多,达9只,位列第二的淡水泉投资新备案证券类产品8只。值得注意的是,景林资产、映雪投资、泓信投资新备案产品不仅数目较多(在3只或以上)、备案时间较短(均为5个工作日内完成备案),且其备案产品均为8月当月新成立。